Бывает ли в торговле оптимальный риск

Как определить оптимальный риск?

Вы изучили теорию, обзавелись неплохим стартовым капиталом и даже уже успели протестировать свою собственную и довольно неплохую стратегию. Теперь встает вопрос, а какой для нее оптимальный риск, и какой выбрать лот для открытия позиции?

Первое, что приходит на ум – это обратится на просторы Интернета, и, действительно, на тему риска в сети есть огромное количество как полезной, так и не очень информации. Если обобщить все советы от интернет-сообщества, то они делятся на 2 группы:

• Психологический совет (слишком расплывчатый и обтекаемый) – рискуй настолько, насколько тебе позволяет нервная система;
• Математический совет (слишком жесткий и ограниченный) – рисковать лишь 2% своего капитала в перерасчете на сделку.

Психологический аспекты – это отдельная тема для разговора, а вот чистая математика стоит того, чтоб рассмотреть ее поподробнее. Возьмем за правило для этой статьи, что наши торги ведутся с постоянным риском для каждой сделки, так называемый constant fraction. Это означает, что в каждой сделки мы рискуем постоянной величиной R нашего общего капитала на счету. А поскольку значения stop-loss в пунктах полностью совпадают, то размер торгового счета будет прямо пропорционален размеру позиции.

Самый популярный метод расчета размера позиции.

Чтоб было проще и нагляднее понимать суть метода, допустим, что и stop-loss, и take-profit имеют одинаковые значения в каждой сделке. Также важно, что любая сделка может закончиться либо по stop-loss, либо по take-profit. То есть у нас либо будет прибыль в R процентов, либо такой же по величине убыток. Не думайте, что такой простой пример не сможет донести вам информацию об оптимальных рисках, напротив, будет намного легче делать выводы и выстраивать последовательность действий для своей системы. Просто для более сложных вариантов, и расчеты будут более сложные.

В расчетах мы применим метод статистических испытаний, он же – метод Монте-Карло. Суть метода проста: компьютер формирует историю изменения баланса на вашем счету, как бы придумывает несуществующие сделки, по заданным параметрам, затем усредняет данные и получает вероятностный результат наступления разного рода событий. Вы спросите «почему мы берем случайные процессы, а не историю реальных сделок?». Ответ прост. Так как, согласно математической статистике, результат последовательно совершенных сделок непредсказуем вне зависимости от выбранной торговой системы, то справедливым будет использовать именно случайно сгенерированные числа.

Также немаловажным аспектом является тот, что при искусственном создании истории можно управлять кривой баланса, а именно варьировать процент положительных сделок Х. Вам уже вполне понятно, что Х мало влияет на величину оптимального риска R.

Вводим дополнительные параметры:

Т – количество раз, в которое увеличится стартовый капитал;

N – то количество проведенных операций, которое приведет вас к увеличению стартового капитала в Т-раз;

Р – размер просадки, который максимально возможен во время торговли.

Вопрос.

Какова величина риска R, который будет оптимальным для того, чтобы увеличить стартовый капитал в Т-раз по завершении N-ого количества сделок, чтоб просадка не превышала Р?

Решение задачи.

Интересно, что компьютер способен за пару минут решить такой вопрос, применив методику Монте-Карло. А ответ выводится в виде графиков зависимости вероятности положительного результата от размера риска на 1 сделку.

Пример.

Допустим Т=1,5; Р=30%

Результат мы видим на графике.

Область оптимального риска для всех значений доли прибыльных сделок находится между 3 и 5 % и выделена серым цветом.

Делаем вывод, что заниженный риск, ведет к нехватке сделок, а при большом – есть огромный шанс сильной просадки.

Делаем выводы, что значение оптимального риска вполне поддается обычному математическому вычислению, а, следовательно, это точный вопрос, который не терпит растеканию мыслью по древу, на подобии «кто не рискует…» или «риск – дело благородное».